關於程式交易 你該知道的幾件事情PART 1

絕對沒有無敵的程式!!!
所以才需要多策略互補
常常有客戶問我 她要好的 強的 程式
那說真的 什麼是強的? 什麼是好的?
程式交易的特行強弱
其實有點像是英雄電玩漫畫角色的素質圖

要勝率高 就不容易高獲利
要高獲利 伴隨停損點也會很強
所以非常難 高勝率 高獲利 出手多 又停損少

優質的程式是盡可能讓這個素質圖 面積變大

那該怎麼選?
其實應該是都選
因為沒有人知道 市場怎麼變化
概略分三類 程式會有三種
長波段 短波段 當沖
最理想就是各選一個
那本金30萬就可以各選一個來操作

羅賓本人認為最理想的操作是
50萬
然後 選四隻
長波段 短波段
然後兩種不同邏輯的當沖策略


每一個用兩口小台
可以看一下績效表

這種操作程式績效非常的穩定
29個月回測 僅三個月虧損
獲利平穩且持續成長

所以程式交易的”選擇”
在於週期 邏輯
而非就單純看勝率
關於勝率的迷思
我們PART2可以來討論討論

如果對於程式交易想了解更多
歡迎
加入我們的客服 諮詢
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也歡迎加入免費的試用群組
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當沖就是搶銀行2—搶銀行千萬別被抓

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖3

有了羅賓漢策略選股之後

已經可初步選出一些當沖適合的標的

那在經過前面兩篇

應該更知道怎麼二篩出適合當沖的標的

還不大會的朋友 羅賓在群組也會有簡單的教學帶領

那來講講即使做足完全的準備 也有可能GG的狀況

來看看5/12的家登

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖1

籌碼集中度增加 第一名炒作主力沒賣

融卷大增 大戶也集中

所以咧 當然被我們盯上囉

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-訂閱專欄

結果呢??

今天先是一直試搓 漲停 又暫緩開盤

一開盤 很棒不如大家預期 沒有熱烈的上漲

停損出場 那回過頭看 該怎麼操作呢?

第一點:

老樣子

大戶動向

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖2

大戶沒有買進 甚至買一點 洗盤

所以該跑

接下來呢?

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖3

再次複習 綠色線沒站上

1~3分鐘內要做出判斷該不該跑

那今天 主力很壞讓家登 有點貼線

所以延後跑 很猶豫 算是正常

如果細部一點的操作

紅色點首次站回

是適合加碼的點!

結果咦沒上去

紫色 二次挑戰 挑戰失敗

這個時候就應該減碼 或是停損了

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖就是搶銀行2-搶銀行千萬別被抓-走勢圖4

最遲應該停損在桃粉紅色這個點 已經三次188 支撐觸碰

沒上去

那下來是應該的~

特別推薦一下一個功能!

康和有智慧OCO下單

以今天家登做舉例

192有壓價 所以應該停利在191.5

188有支撐 如果跌破應該出場

就可以設定187.5觸發 直接市價停損 191.5觸發 掛價191.5停利

可以減緩盯盤的時間 跟盯盤的壓力

當沖就是在搶銀行—如何挑選當沖標的

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股市值比重

首先你要有一個有效的系統可以選擇當沖標的!

當然不可能用眼睛找,會死…

免費軟體有很多可以選擇

舉例:XQ跟籌碼K線

訂閱羅賓漢也都會每天提供好的標的喔!

也可以在群組討論一下,明天可以衝那些標的

那羅賓個人在挑選標的上面會遵循以下幾點原則

1.100-199這個範圍最理想

2.投信大戶為主控盤

3.避免權值股

4.大戶主力籌碼集中度

5.融資融卷餘額 與增加程度

1. 100-199這個範圍最理想

由於稅 還有手續費 的因素

當沖選這個範圍!是最好的!

還有選太便宜 會有大量散戶來亂籌碼

這個範圍散戶相對比10~30塊這種價位的股票來的少

玩當沖手續費千萬要壓低 羅賓個人手續費目前2折

基本上要3折以下比較理想

常常聽到6折的

真的該換了….

2. 投信 大戶為主控盤

這裡可能多人會有點驚訝?!

疑不跟外資嗎?

沒錯 如果玩當沖 要跟得是投信

投信比較會做短期的績效!

大戶也比較不會亂賣股票!

3.避免 權值股

原因可能被外資拿來操作指數

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股市值比重

這十名都不考慮

接下來

大戶要看籌碼集中度

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-走勢圖1

這個五日集中度 最好能在5%以上

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-走勢圖2

大戶持股增加 這種很好!

融卷也增加 而且還是大增加

唯一美中不足就是他投信沒有買

結論

1.100-199這個範圍最理想

2.投信 大戶為主控盤

3.避免 權值股

4.大戶主力籌碼集中度

5.融資融卷餘額 與增加程度

如果12345都能符合 就是很棒的當沖股

沒有的話 只少要中4個!

不然別衝!

羅賓漢創富 Robin Hood-當沖-就是在搶銀行 如何挑選當沖標的-走勢圖3

新聞實證:外資、投信、大戶跟你想得不一樣

羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;外資、投信、大戶跟你想得不一樣-情境圖

節目上的分析師和民間顧問老師常常喜歡說,外資、投信還有千張大戶進出,如何如何…彷彿外資與投信有神功護體,這個指標真的有參考價值嗎?今天我們就來證實一下這個問題。

羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;外資、投信、大戶跟你想得不一樣-情境圖

民間有此一說:「短進短出看投信、波段看外資。」

首先是投信,我們簡單的使用

條件:

  1.  近5日投信買超合計大於10張(因個股票成交量級距差異過大,所以這裡僅確保投信方向為買入)
  2.  近5日投信買超合計占成交量5%以上(5%為預設參數,註*)

我們分別回測,5期、10期、15期、20期、25期……120期,期間為過去五年,我們在15期得到最好的報酬,加上前面作為條件的5期,我們可以說投信的交易週期大約以月為主。

再來我們看外資

條件:

  1.  近5日外資買超合計大於10張(理由同上)
  2.  近5日外資買超合計占成交量10%以上(預設參數)

我們同樣在120期得到最大獲利,但是效果近5年來並不顯著,由此可以看出外資於現貨市場僅追求略優於於大盤的報酬;筆者回想起多年前,看過的許多書籍,洋理論是這樣的,沒有基金經理人績效能長期穩定優於大盤,所有在外國幾乎把被動式投資(ETF)奉為圭臬,這也是為什麼這幾年台灣ETF越來越多的主要原因。

另一份論文也明白指出,基金經理人本國籍基金經理人表現明顯較外國籍基金經理人較好,在外國教科書內,股市是長期資產配置的工具,我們買入是為了持有並獲得後續經濟效益(Ex.股息、經營權、套利……等等),但在期貨市場跟著外資買賣又是不同的光景,這回測結果間接佐證這說法。

最後我們來看看大戶,因為每支個股在外流通股數差異同樣巨大

條件:

上一週大戶400張持股比例增加

我們在25期得到了最大獲利,但請注意,這裡勝率低於50%,因為大戶持股增加的理由很可能的理由有很多(Ex投票權、話語權、經營權、監察權……等),很可能是因此拉低長期勝率。

結論:

故買賣股票,投信最有參考價值,再者為大戶持股比例;外資僅能作為這支標的健康的參考,僅管在過去數十年外資一向主導上市市場,但近5年參考價值顯有不足,盤後外資現貨買賣超亦不建議作為股市交易的主要依據。

註:使用百分比較為科學,如果大幅買入特定標的會導致價格劇烈上漲,增加買入成本。

新聞實證:小台散戶指標實際效果大公開

羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;小台散戶指標實際效果大公開-走勢圖1
羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;小台散戶指標實際效果大公開-走勢圖1

小台散戶多空比,幾乎已成為各家期貨商盤後壁提供的圖表之一,那麼在實際操作中,這個指標的參考價值究竟如何?今天我們就使用MultiCharts來驗證一下這個問題。

首先根據以往的研究結果,台灣的籌碼結構我們大致上可以將籌碼分為兩個時期:

  1. 1. 台灣開放加權反一以前(2016年之前):

在這個時期,外資會出現淨空單的狀況,小台又對行情更為敏感,外資淨多單,較多的時候大致可以來到3萬口。此時期外資線或買賣超對台灣大盤漲跌影響很高,投信的期貨部位很小。

  • 台灣開放加權反一以後(2016年之後):

從T50反一開始,台灣陸續出現元大、富邦、群益、永豐加權反一,2016年可謂反向ETF元年(另有富邦VIX、美股反向ETF……等避險商品),外資會對於這些標的大幅度買超。此時期個股價格與外資買賣超已沒走相當大的相關性;投信取代外資,成為股市交易上更為準確的指標,不管在現貨或是期貨,都已投信跟大盤行情的相關性(回歸的解釋能力)最高。

這其中最沒有變化的,可能唯獨散戶期貨部位了吧!從大台上來看,散戶「部位變化」與行情相關性為:-0.52(2010/01~2019/06)

羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;小台散戶指標實際效果大公開-走勢圖2

在社會科學上,-0.52已經接近高度相關的標準了,我們可以值觀的理解,大部分的散戶並不賺錢為市場客觀事實。

我們將這個數據放入MTC實測,首先要先建立一個觀念,市場上每單位OI是由一買一賣所構成,所以三大法人OI反過來,就是散戶的OI,所以我們可以直接使用三大法人小台未平倉量進行回測。

我們實測了兩種用法:

  1. 散戶淨部位為空一律做多
羅賓漢創富 Robin Hood-新聞實證;小台散戶指標實際效果大公開-走勢圖3

時間:108/11/19-109/7/11           

勝率:38%(超出正常人能忍受範圍)

權益曲線:DD分布過於集中,合理認為樣本外交易能力不佳

總獲利:$1,138,900

  • 散戶淨部位增加N口做多,散戶淨部位減少N口做空

時間:108/11/19-109/7/11           

勝率:46%(順勢交易策略中居高)

權益曲線:較為平緩,樣本外交易能力應較前者高

總獲利:$1,353,300

小結:根據以上資料,散戶多空比有一定程度的參考價值,但是參考增減會比直接看總部位正負來的更好。

絕密操作檔案第八章:資金管理長期必勝關鍵

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第八章;資金管理長期必勝關鍵-走勢圖2

為何長期必勝?

如果從一個「投資」,記住這裡討論的是「投資而非投機」,那麼資金或部位管理,只要保障確實執行,準備資金夠多,基本上你不容易賠錢。因為資本大多數的時間裡持續膨脹,若你完美的執行管理規則,理論上你遲早手上不賺錢的標都會被你賣光,留下的只會剩下賺錢的標的。

資金管理是交易的精髓

市場上有很多厲害的玩家,無法成為操盤手,最關鍵的區別,絕對不在於技術,甚至很多操盤人的技術未必較為突出,而在於你能管理的資金大小。能不能管理大於自己月收入數百倍的龐大資金,是能否真正學會操盤最為關鍵的精髓,交易上:心態>管理>技術。

實務上怎麼做

首先由大至小,三個原則:

  1.  你在股市的資金,不應該於你個人總資產的70%,更嚴格一點會設定50%。
  2.  單一一支標的,不應超過你個人股市總資金比例的30%,若比照主動式共同基金風控,那就是15%。
  3.  當持有多支標的時,先砍賠錢的而不是賺錢的;當標的損益未超過5%時,若沒有其他依據不要碰!

1跟2應該比較直觀,但3是相當反人性的操作,很多人或許並不理解,以下加強說明依我個人帳戶為例:

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第八章;資金管理長期必勝關鍵-走勢圖1

並非我戰無不勝,而是長期實行劣於大盤的標的一律賣出的成果,所謂百分之百勝率或預測市場的魔法,不存在也不可行,你能做的只有管理。

以人的本性來說,當你手上持有複數標的時,會先砍掉賺錢的標的去補賠掉的資金,但我在這裡可以負責任地告訴你,「這絕對是錯的!」,你應該對賠錢的標的優先執行停損,而越賺錢的標的出場條件應該越為嚴厲。

例如紅色框裡的那些標的,當事態超出你預期進一步惡化時,應該成為你首先賣出的目標。

說穿了,資金管理根本沒什麼高深的學問,我們只是利用資本市場長期的慣性,要說這個技巧只需八個字:「汰弱留強,絕不留念」,說來簡單,但大多數人做不到,這又回到第一章所講的,交易就是一門哲學,從來只有少數人能克服心魔徹底掌握。

絕密操作檔案第七章:有效利用多頭回檔順勢交易

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖1

第六章已經介紹了逆勢交易的基本方法,但是如果我們考慮「高資金運用率」、「分散風險」,還有擇時進場的角度來看,我們不會也很困難光買進逆勢交易的標的。基本上於第二章和第三章我們已經介紹如何找到順勢交易的標的,那麼這一章來講講另外兩個重點「多頭回檔」和「順勢出場方法」。

高效率利用多頭回檔找出強勢股

在有資本市場以來,由於我們前面提到的「生產力增加」和「通貨膨脹」故資本市場整體幾乎永遠走多,但這種多頭中又可以分成「小型回檔」與「大型回檔」,大型回檔蠻好理解的,指數距離最高點下跌10%以上(近期2015、2018),另外諸如1999年網路泡沫化、2008年金融風暴、2020年新型冠狀病毒……此類超大型的全球股災,我們都歸納為大型回檔。

另一種通常指數下跌於10%以內的,我們暫且歸類為小型回檔,這些小型回檔通常發生在多頭已經往上一段時間,進入壓力區內,通常會讓指數會在此盤整很一段時間。

這裡也是我們的觀察要點,在這種時候更容易找出下一個波段的強勢標的,因為全市場大多數標的都在盤整,那麼特別強的個股就很好辨識,特別是於不預期跳空之中,特徵會更為明顯;跳空後優先回補缺口、跳空後收長紅、盤整期股價仍然緩慢墊高……這類標的,往往是下一個多頭波段的明星。

例如:2020/06/11,全球疫情的恐慌尚未完全消停,Fed此時對股市做出了高檔示警,導致美股下跌4%,加權指數則下跌2.5~3.5%,隔日出現跳空缺口。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖1

領先大盤回補缺口:

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖2
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖3
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖4
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖5

買進這些往往勝率會顯著高於單純的順勢交易。

順勢出場策略

江湖常說:進場容易出場難。因為人不喜歡認錯,沒錯就是在說你((???;所以很多不教停損的民間顧問老師,往往比教你停損的老師更受大眾歡迎,但是不停損的結果,長期下來只有資金拮据,請跟我一起在心裡默念:認錯並不可怕、砍倉並不可怕,可怕的是爆倉,可怕的是你發現你的股票庫存裡沒有一支賺錢的標的。

那首先我們就從設定停損開始,停利在股市很多時候不是必要的;由於很多人吐槽支撐不太好抓,我們用每套看盤軟體裡都有的功能,主圖使用量價累積圖輔助,可以更清楚的辨別支撐區。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖6
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖7
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖8
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖9

通常最好的支撐區,大概在位於「量價累積圖的最大量下緣」上面K棒之下引線,可以確保你最大程度上的保存獲利之個股。

較好的停利時機,則是上漲遇到盤整後,但上漲遇盤整

盤整分為兩類:

一是「盤整量縮」(建議停利出場)

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖10

量縮的定義是與自身過往成交量,因為股價若已位於高檔,沒有人願意換手,容易引發多殺多賣壓灌頂。

二是「帶量盤整」

強勢股容易繼續上漲

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖11
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖12
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖13

較過往成交量仍停留在大量

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第七章;有效利用多頭回檔順勢交易-走勢圖14

最後帶各位回顧一下本章重點:
1. 領先大盤回補缺口個股容易成為下一個波段的超級強勢股。
2. 量價累積圖的最大量下緣上面K棒之下引線是相對好的停損點。
3. 盤整量縮應該停力出場、帶量盤整則應該繼續留倉

下一章,也是絕密操作檔案系列的最後一章,會和各位談談當你手上持有三支以上標的時,如何做有效的資金管理。

絕密交易檔案第六章:高勝率高報酬短線逆勢交易

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密交易檔案第六章;;高勝率高報酬短線逆勢交易-走勢圖1

短線交易主要分成兩塊,分別是順勢與逆勢交易策略,真正能做到一個月以內的短線交易通常是逆勢交易。

今天我們先來討論逆勢交易的部分,你可以在僅僅數日內收穫很高的報酬率,但是若你只是看到某檔標的跌停數日就去買,你的勝率和報酬肯定會非常慘烈!

逆勢交易巨大優勢

所以市場上的主流說法都是「不要接掉下來的刀子!」,但是這篇文章就要「教你接掉下來的刀子」,因為這樣你就有很高的概率獲得非常高的報酬與勝率,在我們羅賓漢發送的每日選股中,逆勢交易策略的平均勝率高達75%以上,平均年化報酬率高達50%以上,這還是假設一定期間一律平倉的狀況下。人做有理由擁有更高的勝率,事實上當我本人買入這些標的時,除非該標的屬於殖利率6%以上,且每年配股配息,不然在正常情況下,「快進快出(因為很有可能談一下,繼續下跌)」,是最高指導原則。

價格極致壓縮

切入正題,上述我們已經明白這種交易的優勢所在,那如何正確的擇時進場呢?我以前一個學裸K分析的資深投資人,提出了一個概念,多空極致壓縮後,必爆發一波大行情。

我們都知道有一種價格衡量方法叫做技術分析,技術分析看起來卻笨笨的不太好用,因為若沒有一定的條件,技術分析其實毫無作用,本人在開發選股腳本寫逆勢策略時,主要有兩種方法:

  1.  價格已連續走空數日
  2.  短短數日內股價跌幅兩位數以上

前著又相較於後者更好,因為他能叫大概率確保空頭能量已經被釋放,後著則繼續下跌可能性很高,此時我們可以使用上述提到的技術分析中的擺盪指標(0~100的那種,例如:KD、RSI),我們知道這種技術指標,例如:KD在20以下就算是低檔,那當K值來到10,那就已經跌到我們所需要「極致壓縮」的條件了。

那當技術指標不再往下,出現反彈,價格同步收紅K,此時就是我們最佳出手的時機,我們可以得到一個極小停損的範圍,卻有極大的向上空間。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密交易檔案第六章;;高勝率高報酬短線逆勢交易-走勢圖1
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密交易檔案第六章;;高勝率高報酬短線逆勢交易-走勢圖2

當我們正確買入這些標的後,接下來的問題是如何正確退場?停損點通常就是你抄底的最低、價格數日(大概5~10日)無反彈跡象、反彈遇賣壓,此時進行出場。

最後用幾項抄底的重要紀律來結束,請務必遵守:

  1.  大盤恐慌性賣壓時不出手
  2.  對一檔標的停損後,不再出手
  3.  快進快出不戀戰

作者:羅賓漢團隊操盤手-香客斯

絕密操作檔案第五章:完美的存股標的,你將立於不敗之地

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第五章;完美的存股標的你將立於不敗之地-走勢圖1

因為我發現前面的文章你將無法找到我們,但是本章要講的內容與前面章節有關,建議先觀看以下文章:

絕密操作檔案第三章:趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣

https://histock.tw/event/article.aspx?no=88181&aid=3383

存股的定義

你的交易目的是為了持有該標的,並持有一季、甚至是終生持有,你的持有目的是為了取得股票股息,而非賺取價差。這種要持其持有的標的,如果有著非常高的風險怎麼行?仿間流傳的金融權值股存股術,方法雖好,但「風險報酬比偏低」。

在08年金融海嘯中,大賺的MiChael Burry曾表示:現在資金已過度集中於ETF。在台灣ETF百花齊放,許多大型金融權值股,也都是各種ETF的成分股,所以你若買入這些標的,報酬可能會十分的低,我們存股要追求一個長期優於大盤的績效,羅賓漢團隊的選股能力也確實有辦法做到這一點,其中到底有怎樣的巧思,歡迎點入本文和我們一同探討,存股標的的選股法則。

優質的存股標的

我們去購買具有「波動性的金融資產」,很重要的意義之一就是對抗通膨,當然也沒有人希望手上的資產市值一直下降,所以即使你已經決定長期戰略性持有,要選擇容易上漲,最好還能一定程度抗跌的標的。

我在選擇選股標的的時候會依循以下三個條件:

  1.  股價處於上升趨勢,請參考:《絕密操作檔案第三章;趨勢對了勝率就高了簡單好記的口訣》
羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第五章;完美的存股標的你將立於不敗之地-走勢圖1

至於這個上升趨勢需要多久,依個人喜好而定,本人目前會選擇2-3年都處於上升趨勢的標的,最好是當某些熱潮退去後股價仍持續向上的股票,例如:元大期(在2015大空頭年之後股價持續上漲)、微星(股價在挖礦朝退去後,繼續原本的多頭走勢)

  • 每年都有配發股利

不管是現金股利還是股票股利都好,會配發股利至少知道這家公司是一間相對正常的公司,以身邊朋友多年在產業界經驗,每每我聽到一些小道消息,某某上市公司正在被掏空,該公司往往已經數年未配息;另一個問題是,殖利率幾%?我個人認為殖利率幾%並不重要,如果過去數年,該公司值利率很低,仍繼續走多,這只能說明市場願意用更高的價錢買進,例如:上銀。

只要符合上述兩點的標的,你可以很容易在存股上獲得無窮無盡、源源不絕的利潤。

作者:羅賓漢團隊操盤手-香克思

絕密操作檔案第四章:交易降低你的勝率嗎?

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第四章;交易降低你的勝率嗎?-走勢圖1

交易者最常犯的錯誤就是交易

如果你長期追蹤這個系列的文章,第一章關於交易的「哲學」問題,不是已經結束了嗎?哈哈哈,不過這裡要探討的並不是這個問題。

那為什麼說交易者最常犯的錯誤就是「交易」呢?在西方教科書稱這種行為為「過度交易」;舉例來說:我買入微星72元,那麼在100元賣出,那麼理論上來說我能賺取28元的價差,這聽起來很好理解,那為什麼說這是理論上呢?

因為好一點的狀況可能是這樣:

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第四章;交易降低你的勝率嗎?-走勢圖1

這就是一種過度交易,如各位所知,交易本身是有成本的。雖然這說法有點事後諸葛,但其實只要於一開始買入後至最後一個點賣出,完全可以賺到更多。那為什麼說這可能是好一點得狀況呢?因為這還是一支趨勢明確的標的,在真實的市場,往往是多空朦朧不易辨別,充斥著雜訊、沒有明確訊號,我常喜歡開玩笑:「在市場交易就和追女生一樣,雜訊跟訊號長得就是一模一樣阿!」。證券交易成本非常的高,居然都說是事後論了,那當下要怎麼更好幫助我們避免過度交易呢?

避免過度交易擺脫幫券商打工

營業員別來毆打我,這是交易的教學,事實上會犯這種錯誤的人應該也很少看這類文章,所以拜託別來DISS我,祝您一生健康平安喜樂。

有了「交易本身就是成本」的觀念,那我個人精簡成一套可被執行的方法,簡單粗暴。我採用一種方法,不到5%不出場,不論正還是負,行情要往單方向噴發,理應先超過5%的這個門檻,那等超過5%後再開始判斷停損停利,在這上下5%的空間內,一率當成雜訊處理;一檔標的不會永遠在這狹小的區間震盪,反之若你在這狹小的區間交易,到頭來瞎忙的機率很高,我常吐槽過度交易的人,在幫券商打工。此方法可以很有效率的避免過度的交易磨耗。

羅賓漢創富 Robin Hood-絕密操作檔案第四章;交易降低你的勝率嗎?-走勢圖2